量化投资智能平台-国内顶尖的量化投资团队有哪些?

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作为一名金融学的研究生,如果从零基础开始学量化投资,需要学哪些东西,做哪些东西?

市面上量化在新手入门的资源相对不多,主要找到的都是进阶些的内容,这里推荐一个聚宽的新手入门系列文章。特点是通过一个个简单的策略为例,手把手教你实践,并在过程中介绍基础的编程与量化知识,在知乎上累计获赞3500+。强烈推荐。

国内顶尖的量化投资团队有哪些?

因为我们的很多客户是做量化投资与交易的,所以对于这个问题,可以根据市场上公开的信息,给大家提供一些参考。

第一,还不错的私募基金公司:

北京地区-(JK(不断上升中)、LJ、PFH and WGBY、JHWL、ZJ(这两年名气略下滑了)、HY(进取中)和YN资产(进取中);

上海地区-( 量化有很多,只列入大的和中等的,FS(CTA代表)、BX、DY、QZ、RTC 、上海HX、JQ、上海JD资产(北京与上海都有office)、MH等等)。江浙地区-HF;

广东地区-(M Y (行业内资深的人应该都听过)、SGD(CTA)、JHL.BP(背景非常好,可惜培养好的基金经理都出去创立公司了,包括XXX的老板与盛XXX的老板)业内人士应该知道)、KF(偏向宏观对冲)、最可惜的莫过于pa旗下的PH(背景和股东都非常好,后因为种种原因并入pa证券了、深圳YS资产等)、KD(创始人背景非常符合顶尖要求了);总体看,就国内而言,上海的量化公司无论是数量上、还是业绩上都相对要出色些。

其他地区: ZCZY

第二,公募系列量化基金:HTBR基金(量化负责人田汉卿,清华大学经济管理学院经济系硕士,2001年,田汉卿进入美国排名前十的加州大学伯克利分校商学院就读MBA,毕业后加入巴克莱全球投资(BGI),加入32 cap团队,在次贷危机后,其管理的业绩依然亮眼)、FG基金(这个大家都知道,之前业绩不错)、NF基金、Efund基金、ZA基金、CX基金、HA基金、JXCC、GT 、HX 、BS、JS、MSHX基金(去年下半年来,业绩有下滑))。

第三、证券公司系列(ZJ公司、ZX证券自营部、XX证券自营部、DF证券、HT证券、GD的量化做了很久,受伤之后,似乎业绩就没有突破)

第四,顶尖的外资量化-国内开立office,并最具知名度应该是MillXX partners控股的WQ与HFT -JXXp、T XX、OpXX。另外T-S(香港)、BriXXr(上海)、、AlphX、TrexXXX、WintXn (CTA)、Stxxe SXX 、CitadXl 、MiXXX partners(HK)、MS (HK)、Pine R C。TXXr 、MXX Group Plc, FidXXX International, BlXXXk Inc, UXX Group AG等。

另外信托与保险与公募旗下资管公司、证券自营部、证券资管部也有量化投资.但是业绩相对没有公布,我个人感觉除了证券自营部,信托与保险、证券资管部量化相对没有那么出色(仅以粗浅的经验判断,仅做参考)。

量化投资者是如何获取实时行情数据的呢?

基本都是自己封装CTP接口,程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。

通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情,证券、商品期货、股指期货、期权(全真模拟,9号就有实盘行情)都可以接收交易所的快照数据(例如商 品、股指都是500ms一个快照,数据结构也比较完整)。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序,程序根据量化策略的逻辑判断是否下单?挂单的方 式如何?挂单失败是否追单?如何追单?

策略程序判断要下单,则提交指令到程序化交易平台,平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓,然后通过接口提交委托,并且处理委托回报。

行情数据一方面广播给策略程序,一方面自己存数据库,存下来的数据通过完整性检测后,可以自己合成低频率的数据,如 1分钟、30分钟、1小时、日度等等,这些数据会被用于策略回测,也可以用于市场微观结构的观察和研究,例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。

Matlab可以做一些回测,实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台,策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告,用Rcpp(R调用C++)或者直接C++实现高性能回测,用单机并行或集群实现批量回测。

如何看待腾讯开始涉足量化投资?

就是买了壳,招点新学生,确保自己在整个互联网领域的各个版块不缺席而已。

量化公司招人和量化公司招人才是完全不同的两件事。

前者就是比anglefund更小规模的投入,花点小钱,从一堆学生里筛出一两个可培养的,磨成才。

后者其实不成立,因为就是个自相矛盾的可笑事儿。

能被你找过去的,必自己没靠这玩意儿赚钱。

赚钱的还会被你招?

你那点钱,对方瞧不上。

来,就是合伙人,获利部分的大头归人,人可以考虑,前提还是你得有足够的管理规模和权限放给人。

量化现阶段在国内就是一个被一批已入金该概念的一级哥们儿重新拿出来包装的老词儿,

其传播的根源是经济大幅滑坡,一大批念了计算机相关专业的孩子对前途迷茫,听说天上会掉馅饼,打算捡饼而生。

其实,眼下各行业都是,一个赌字。

量化传奇的结局也必和前几年区块链,AI……小红小黄小蓝车,没两样!

因为,咱这大环境更适合养猪!

说了这些,我其实只想借着这个题对念计算机的学子们说一句:

认真学好自己的专业,别为眼前的虚幻而放弃了真正属于你的未来,

别忘初心!